De næste lyse værker af skuespillerinden var filmene "American Psycho", kortfilmen "One Impulse of Imagination" (producent Bruce Lamar), "Dogville", samt "Brown Rabbit" instrueret af Vincent Gallo. Vincent Gallo selv og Chloe Sevigny spillede hovedrollerne i denne film. I slutningen af "Brown Rabbit" var der imidlertid en temmelig provoserende scene, der forårsagede en enorm skandale i biografkredse.
Ikke desto mindre, som Chloe Sevigny selv siger, "Brown Rabbit" (scenen var erotisk i naturen) er en fantastisk film, og hun angrer ikke over at have spillet i den. Chloe Sevigny og Vincent Gallo gjorde et fremragende stykke arbejde.
70 berømthedebilleder
En anden serie, uden hvilken det er umuligt at forestille sig karrieren for Chloe Sevigny, "American Horror Story", som har vundet fans over hele verden. Her spillede Chloe Sevigny i anden og femte sæson. I 2016 erobrede Sevigny Chloe igen alle ved at spille i en rædselfilm kaldet "Anti-Birth". Samme år modtog skuespillerinden en større rolle i dramaet Kærlighed og venskab, der blev optaget på baggrund af romanen af forfatter Jane Austen.