Las siguientes obras brillantes de la actriz fueron las películas "American Psycho", el cortometraje "One Impulse of Imagination" (productor Bruce Lamar), "Dogville", así como "Brown Rabbit" dirigida por Vincent Gallo. El propio Vincent Gallo y Chloe Sevigny desempeñaron los papeles principales en esta película. Sin embargo, al final del "Conejo Marrón" hubo una escena bastante provocativa que causó un gran escándalo en los círculos del cine.
Sin embargo, como dice la propia Chloe Sevigny, "Brown Rabbit" (la escena era de naturaleza erótica) es una gran película y no se arrepiente de haber jugado en ella. Chloe Sevigny y Vincent Gallo hicieron un excelente trabajo.
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Otra serie, sin la cual es imposible imaginar la carrera de Chloe Sevigny, "American Horror Story", que ha ganado admiradores en todo el mundo. Aquí Chloe Sevigny jugó en la segunda y quinta temporadas. En 2016, Sevigny Chloe volvió a conquistar a todos jugando en una película de terror llamada "Anti-Birth". En el mismo año, la actriz recibió un papel importante en el drama Love and Friendship, filmado en base a la novela de la escritora Jane Austen.